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美聯(lián)儲壓力測試:大銀行“過(guò)關(guān)” 但比去年更加脆弱
2024-06-28 記者 龐昕熠 來(lái)源: 經(jīng)濟參考報

  美聯(lián)儲于當地時(shí)間26日公布的年度銀行壓力測試結果顯示,美國最大的幾家銀行有能力度過(guò)嚴重的經(jīng)濟衰退,但損失可能會(huì )比去年預測的更大。

  被納入今年測試的31家大型銀行在假設的經(jīng)濟衰退中預計將損失6850億美元。與去年的測試結果相比,這一數字增加了1440億美元。此外,銀行總的核心一級資本(CET1)比率下降了2.8個(gè)百分點(diǎn),較去年的測試結果降幅更大。

  具體來(lái)看,此次測試的假設情景包括發(fā)生嚴重的全球經(jīng)濟衰退,商業(yè)房地產(chǎn)價(jià)格下跌40%,寫(xiě)字樓空置率大幅上升;股市下跌55%;失業(yè)率上升近6.5個(gè)百分點(diǎn),達到10%的峰值,經(jīng)濟產(chǎn)出相應下降。在此假設中,接受測試的銀行將承受包括1750億美元的信用卡損失、1420億美元的商業(yè)和工業(yè)貸款損失以及近800億美元的商業(yè)房地產(chǎn)損失。

  在這種極端情況下,包括摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗集團、高盛、摩根士丹利等頭部銀行和PNC、Truist、Regions、Citizens、M&T Bank等較大地區性銀行的CET1比率均高于最低要求。美聯(lián)儲監管副主席邁克爾·巴爾表示:“我們測試的目的是幫助確保銀行有足夠的資本來(lái)吸收高壓力情況下的損失。這次測試表明,他們確實(shí)有這樣的資本?!?/p>

  雖然所有銀行都通過(guò)了測試,但今年的測試中資本下降幅度較大。衰退情境中的總CET1比率比去年的12.7%低2.8個(gè)百分點(diǎn),降至9.9%。

  巴爾說(shuō),假設情景下?lián)p失擴大的原因在于銀行承擔了更多風(fēng)險,同時(shí)產(chǎn)生了更高的支出。目前,利率上升的環(huán)境使得銀行發(fā)放貸款的風(fēng)險更大,成本也更高,這可能會(huì )降低銀行的盈利能力。

  美聯(lián)儲對此進(jìn)一步解釋稱(chēng),具體原因包括銀行信用卡余額大幅增加,加上逾期率上升,導致信用卡預期損失增加;銀行的企業(yè)信貸組合風(fēng)險變得更高,部分原因在于銀行降低自身貸款的評級,從而導致預計損失增加;近年來(lái)銀行支出增加,費用收入減少,導致預計收入減少。

  本年度的壓力測試結果也將影響這些銀行未來(lái)的分紅和股票回購計劃。今年第一季度,美國前六大銀行已回購了超過(guò)140億美元的股票。

  英國《金融時(shí)報》稱(chēng),這些測試用于計算銀行必須持有的用于吸收損失的最低資本額,銀行通常會(huì )根據測試結果向投資者報告潛在的分紅計劃?!督鹑跁r(shí)報》援引巴克萊研究分析師杰森·戈德伯格的話(huà)預計,如果一些大型銀行的資本要求增幅超過(guò)分析師的預期,可能會(huì )導致用于派發(fā)股息和回購的資本減少。

  美聯(lián)儲年度壓力測試通常被認為是銀行業(yè)的“健康體檢”,用以監測和發(fā)現金融系統的潛在弱點(diǎn)。壓力測試使用截至去年年底的銀行數據,通過(guò)計算大型銀行在一次假設的經(jīng)濟衰退和金融市場(chǎng)沖擊下的資本水平、損失、收入和支出來(lái)評估其韌性。壓力測試的結果可以幫助調整銀行的資本要求,以確保銀行能夠度過(guò)嚴重的經(jīng)濟衰退和金融市場(chǎng)沖擊。

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